Ключевые Продолжительность курса

Название на английском - Key Rate Duration

Проведение всех других сроков постоянная, эта мера чувствительности безопасности или стоимость портфеля на 1% изменение доходности для конкретного срока погашения.

Расчет заключается в следующем:

Ключевые Продолжительность курса


Где:
P - = Безопасности цен после 1% снижение урожайности
P + = Безопасности цен после 1% увеличения урожайности
P 0 = Безопасности первоначальной цены

Есть 11 погашения вдоль казначейства курс кривой, и ключевой ставки продолжительности рассчитывается для каждого из них. Сумма из ключевых длительности курса вдоль кривой доходности портфеля равна продолжительности эффективного портфеля.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9