Характеристическая линия

Строка формируется с помощью регрессионного анализа, который кратко частности, безопасности или портфель систематический риск и доходность. Уровень доходности зависит от стандартного отклонения актива и возвращает склоне характерные линии, которая представляет бета-актива.

Характеристика линии фонда та же, как безопасность рынок линию, и это очень полезно, когда использование капитальных активов модель ценообразования, или при использовании современных методов формирования портфеля. Наклон линии, которая является мерой систематического риска, определяет риск возврата компромисс. Согласно этой метрике, тем больше риск вы взять на себя — как измеряется изменчивость возвращается — высокие доходы можно ожидать, чтобы заработать.

Существует значительное разногласие в отношении использования бета-версии в качестве меры риска, и обратно.