Copula

Связка

Статистическая мера, которая представляет собой многомерный равномерного распределения, который рассматривает ассоциацию или зависимость между многими переменными. Несмотря на то, что статистический расчет связка была изобретена в 1957 году, она не применяется к финансовым рынкам и источникам финансирования до конца 90-х годов.

Copulas являются математических инструментов, используемых в сфере финансов, чтобы помочь определить экономическую достаточности капитала, рыночный риск, кредитный риск и операционный риск. Взаимозависимость возвращения из двух или нескольких активов, как правило, рассчитывается с использованием коэффициента корреляции. Тем не менее, корреляция только хорошо работает с обычными дистрибутивами, в то время дистрибутивы на финансовых рынках, главным образом искажены. Связка, таким образом, был применен в областях, как финансы, таких, как вариант цены и стоимости портфеля, подверженных риску в связи с перекосом.

Запись опубликована автором в рубрике C.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *