Key Rate Duration

Ключевые Продолжительность курса

Проведение всех других сроков постоянная, эта мера чувствительности безопасности или стоимость портфеля на 1% изменение доходности для конкретного срока погашения.

Расчет заключается в следующем:

Ключевые Продолжительность курса

Где:
P — = Безопасности цен после 1% снижение урожайности
P + = Безопасности цен после 1% увеличения урожайности
P 0 = Безопасности первоначальной цены

Есть 11 погашения вдоль казначейства курс кривой, и ключевой ставки продолжительности рассчитывается для каждого из них. Сумма из ключевых длительности курса вдоль кривой доходности портфеля равна продолжительности эффективного портфеля.

Запись опубликована автором в рубрике K.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.