Продолжительность Маколей

Средневзвешенный срок до погашения от потоков денежных средств от облигаций. Вес каждого денежного потока, определяется путем деления текущей стоимости денежных потоков по цене, и является мерой цена нестабильности в отношении процентных ставок.

Маколей срок может быть рассчитан путем:

Метрика, назван в честь его создателя, Фредерик Маколей. Маколей продолжительность часто используемых портфельных менеджеров, которые используют стратегии иммунизации. Маколей продолжительности также используется для оценки того, насколько чувствительным облигаций или облигаций в портфеле цена к изменениям процентных ставок.