Современная теория портфеля (МРТ)

Теория о том, каким образом риск инвесторы могут построить портфели для оптимизации и максимизации ожидаемой прибыли основан на определенный уровень рыночных рисков, подчеркнув, что риск является неотъемлемой частью высшей наградой.

Также называется "Теория портфеля" или "теория управления портфелем."

Согласно теории, можно построить "эффективную границу" оптимального портфеля предлагая максимально возможной ожидаемой прибыли на данном уровне риска. Эта теория была впервые на Гарри Марковиц в своей статье "Выбор портфеля", опубликованном в 1952 году журнал Финанс.

Существуют четыре основные шаги, участвующие в портфеле строительства:
-Оценка безопасности
Распределение активов
Портфолио-оптимизации
-Показатели измерения