Modified Duration

Модифицированные Продолжительность

Формулу, которая выражает измерению изменения в стоимости безопасности в ответ на изменения процентных ставок. Рассчитано по:

Модифицированные Продолжительность

Где:
N = число купонных периодов год
Доходность к погашению = облигаций доходность к погашению

Модифицированная продолжительность следующее понятие о том, что процентные ставки и цены облигаций двигаться в противоположных направлениях. Эта формула используется для определения того, что 100-основа-центра (1%) изменение процентных ставок будет иметь на цены облигаций.

Запись опубликована автором в рубрике M.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.