Стохастическое моделирование

Методы финансового моделирования, в которых одна или более переменных в модели являются случайными. Стохастическое моделирование является для оценки вероятностей исходов в рамках прогноза предсказать, какие условия могут быть как в разных ситуациях. Случайных величин, как правило, ограничены по историческим данным, как, например, последние рыночные возвращается.
Монте-Карло является примером стохастической модели, используемой в области финансов. При использовании в портфеле оценки, несколько моделирование эффективности портфеля производится основан на вероятностных распределений индивидуальных запасов возвращается. Статистический анализ полученных результатов может помочь определить вероятность того, что портфель будет предоставлять требуемую производительность.