Название на английском — Coskewness

Статистическая мера, что рассчитывает симметрию переменной распределения вероятностей по отношению к другой переменной распределения вероятностей симметрии. Всех прочих равных условиях, позитивное coskewness означает, что первая переменная распределения вероятностей уклон на право проведения второй переменной распределения.

В области финансов, coskewness может быть использована в качестве дополнения к ковариационной расчета оценки риска. Обычно coskewness рассчитывается с использованием безопасности исторической данных о ценах в качестве первой переменной, и рыночной цены исторических данных в секунду. Это дает оценку безопасности, риска в связи с рыночным риском.

Инвестор предпочел бы позитивные coskewness потому что это повышает вероятность крайне позитивную отдачу в плане безопасности за возвращение рынка.