Название на английском — Historical Volatility (HV)

Реализован в неустойчивостью финансовых инструментов за определенный период времени. Как правило, эта мера рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены финансового инструмента в указанный период времени. Стандартное отклонение является наиболее распространенным, но не единственный способ расчета исторической изменчивости.

Также известна как "статистических колебаний".

Эта мера часто подразумевает, по сравнению с неустойчивостью определить, если цены на эту более или недооцениваются. Историческая нестабильность используются также во всех видах оценок риска. Акции с высокой исторической неустойчивости, как правило, требуют более высокого риска.