Название на английском — Black Scholes Model

Модель цена вариации с течением времени финансовые инструменты, такие как запасы, которые могут, среди прочего, будут использоваться для определения цены Европейского опциона. Модель предполагает, что цены сильно торгуются активы последующей геометрической броуновское движение с постоянной дрейф и неустойчивости. Когда применяются для опционов на акции, модель включает в постоянных ценах изменение товарно-материальных запасов, временной стоимости денег, то вариант в забастовке цены и времени для варианта в истечения.

Также известен как Черное-Скоулз-Мертон модели.

Черный Скоулз Типовой является одним из наиболее важных концепций в современной финансовой теории. Она была разработана в 1973 году Фишер Блэк, Роберт Мертон и Майрон Скоулз и до сих пор широко используется сегодня, и считается одним из лучших способов определения справедливой цены на эту страницу.

Есть несколько вариантов оригинальных Черно-Scholes модели.