Соотношение Treynor

Название на английском — Treynor Ratio

А соотношение разработанная Джеком Treynor что меры возвращает заработали сверх того, что можно было бы заработали на riskless инвестиций за каждую единицу от рыночных рисков.

В Treynor коэффициент рассчитывается как:

(Средняя Вернуться в Портфолио — Средняя доходность в нерисковой Rate) / Бета из портфеля

Иными словами, Treynor соотношение риск-скорректированный показатель возврата основаны на систематических рисков. Она похожа на коэффициент Шарпа, с разницей, что соотношение Treynor использует в качестве бета измерения волатильности.

Также известна как "награду на волатильности соотношение".

Запись опубликована автором в рубрике С.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.