Соотношение Treynor

Название на английском - Treynor Ratio


А соотношение разработанная Джеком Treynor что меры возвращает заработали сверх того, что можно было бы заработали на riskless инвестиций за каждую единицу от рыночных рисков.

В Treynor коэффициент рассчитывается как:

(Средняя Вернуться в Портфолио - Средняя доходность в нерисковой Rate) / Бета из портфеля


Иными словами, Treynor соотношение риск-скорректированный показатель возврата основаны на систематических рисков. Она похожа на коэффициент Шарпа, с разницей, что соотношение Treynor использует в качестве бета измерения волатильности.

Также известна как "награду на волатильности соотношение".

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9