Хит-Jarrow Мортон-модель (HJM модель)
Модель, которая применяется к ставкам вперед существующего термина структуры процентных ставок для определения соответствующих цен на ценные бумаги, которые являются чувствительными к изменениям процентных ставок.
HJM модель очень теоретические и используется в самых продвинутых уровнях финансового анализа. Он используется главным образом arbitrageurs стремится арбитражные возможности.