Implied Volatility (IV)

Подразумеваемые Волатильность (IV)

По оценкам неустойчивости безопасности в цене.

В целом, подразумевает неустойчивость возрастает, когда рынок медвежий, и уменьшается, когда рынок играющий на повышение. Это связано с общей убежденности в том, что медвежий рынки являются более рискованными, чем играющий на повышение рынка.

Помимо известных факторов, таких, как рыночные цены, процентные ставки, срок годности, а также забастовка цена, подразумевает неустойчивость используется при расчете варианта в премиум. IV могут быть получены из модели, таких, как Черное-Scholes модели.

Подразумеваемые неустойчивости иногда называют "том".

Запись опубликована автором в рубрике I.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.