Название на английском — Gamma

Темпы изменения дельты в связи с основными активами в цене.

Математически, гамма является первой производной дельта и используется при попытке определить цену вариантом по сравнению с суммой он или из денег.

Когда измеряется вариантом является глубокий или из денег, гамма-мала. Когда опция возле денег, гамма является крупнейшим.