Ро

Название на английском — Rho

Уровень, при котором цена на производную изменения по отношению к изменениям в нерисковой процентной ставке. Ро меры чувствительности функции или параметры портфеля к изменению процентной ставки.
Например, если один вариант или варианты портфолио есть Rho в 12,124, а затем для каждой процентных точки роста процентных ставок, стоимости вариант увеличения 12,124%.

Запись опубликована автором в рубрике Р.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.