Название на английском — Greeks

Размеры риска при принятии позиции в варианте (или других производных). Каждый риск переменной является результатом несовершенной предположении, или отношения с другим вариантом, лежащие переменной. Разное изощренных стратегий хеджирования, используются для нейтрализации или уменьшения воздействия каждой переменной риска.

Нейтрализация влияния каждой переменной требуются значительные покупки и продажи, и, как результат таких высоких операционных издержек, многие торговцы только периодически пытается сбалансировать их возможности портфелях.

За исключением Вега (который не является греческая буква), каждая мера риска представляют разные букву греческого алфавита:

Δ (дельта) отражает темпы изменения между вариант цены и лежащих в их основе активов, цена — иными словами, цена чувствительности.

Θ (Тета) отражает темпы изменения между вариантом портфель и время, или время чувствительность.

Γ (Гамма) отражает темпы изменения между вариантом портфеля в дельте и лежащих в их основе активов, цена — иными словами, второго порядка времени цена чувствительности.

Υ (Вега) отражает темпы изменения между вариантом портфеля и стоимость активов, лежащих в неустойчивости, — иными словами, чувствительность к нестабильности.

ρ (Ро) отражает темпы изменения между варианта портфеля значением и процентная ставка, или чувствительности к процентным ставкам.